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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為32美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：

投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：
3個(gè)月后投資者獲得了最大利潤(rùn)，當(dāng)時(shí)股票價(jià)格為（）。

A: 25

B: 29

C: 30

D: 34

答案解析

本題考查垂直價(jià)差套利。如果在3個(gè)月后，股票價(jià)格高于34美元或低于26美元，該策略的收益為0，投資者的凈損失為2美元。當(dāng)3個(gè)月后股票價(jià)格為30美元時(shí)，會(huì)得到最大利潤(rùn)2美元。

答案選 C

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相關(guān)題目
1、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。如果3個(gè)月后，股票價(jià)格為27美元，投資者收益為（）美元。 2、某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行價(jià)值為59美元。該投資者欲通過(guò)同時(shí)購(gòu)買到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為60美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果到期時(shí)股票價(jià)格跌到45美元，則該策略的總盈利為（）美元。 3、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果3個(gè)月后股票價(jià)格為26美元，則投資者的總收益為（）美元。 4、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果3個(gè)月后股票價(jià)格為22美元，則投資者的總收益為（）美元。 5、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果3個(gè)月后投資者獲得了最大利潤(rùn)，此時(shí)的股票價(jià)格為（）美元，最大利潤(rùn)為（）美元。 6、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。3個(gè)月后投資者獲得了最大利潤(rùn)，此時(shí)的股票價(jià)格為（）美元。 7、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。構(gòu)造該期權(quán)套利組合的成本為（）美元。 8、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。此時(shí)，投資者進(jìn)行套利的方式是（）。 9、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為32美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者利用以上信息進(jìn)行金融期權(quán)套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果三個(gè)月后，股票價(jià)格為27美元，投資者收益為（）美元。 10、假設(shè)某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)值為69美元，該投資者可以通過(guò)同時(shí)購(gòu)買到期期限為3個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為70美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果股票價(jià)格保持69美元不變，則該策略可獲利（）美元。