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題目
【單選題】

假設(shè)某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)值為69美元，該投資者可以通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)到期期限為3個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為70美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果股票價(jià)格保持69美元不變，則該策略可獲利（）美元。

A: 6

B: -6

C: 7

D: -7

答案解析

到期時(shí)股票價(jià)格為69美元，執(zhí)行看跌期權(quán)，盈利1美元，放棄執(zhí)行看漲期權(quán)。購(gòu)買(mǎi)期權(quán)成本為4+3=7美元。因此總盈利為1-7=-6（美元）。

答案選 B

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1、某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行價(jià)值為59美元。該投資者欲通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為60美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果到期時(shí)股票價(jià)格跌到45美元，則該策略的總盈利為（）美元。 2、假設(shè)某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)值為69美元，該投資者可以通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為70美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果股票價(jià)格跳躍到90美元，則該策略可獲利（）美元。 3、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果3個(gè)月后股票價(jià)格為26美元，則投資者的總收益為（）美元。 4、某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行價(jià)值為59美元。該投資者欲通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為60美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果到期時(shí)股票價(jià)格為60美元，則該策略的總盈利為（）美元。 5、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果3個(gè)月后股票價(jià)格為22美元，則投資者的總收益為（）美元。 6、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為31美元，如果某投資者認(rèn)為這以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月期看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下：投資者購(gòu)買(mǎi)一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為26美元的看漲期權(quán)，一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為34美元的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為30美元的看漲期權(quán)。如果3個(gè)月后，股票價(jià)格為27美元，投資者收益為（）美元。 7、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：如果3個(gè)月后投資者獲得了最大利潤(rùn)，此時(shí)的股票價(jià)格為（）美元，最大利潤(rùn)為（）美元。 8、某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行價(jià)值為59美元。該投資者欲通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為60美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果到期股票價(jià)格保持59美元不變，則該策略的總盈利為（）美元。 9、某投資者認(rèn)為某一股票的價(jià)格在以后的3個(gè)月中將發(fā)生重大變化，該股票的現(xiàn)行價(jià)值為59美元。該投資者欲通過(guò)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)到期期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為60美元的一個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)看跌期權(quán)來(lái)進(jìn)行套利。假定看漲期權(quán)的成本為4美元，看跌期權(quán)的成本為3美元。如果到期時(shí)股票價(jià)格上升到80美元，則該策略的總盈利為（）美元。 10、假定某一股票的現(xiàn)價(jià)為20美元，某投資者認(rèn)為以后的3個(gè)月中股票價(jià)格不可能發(fā)生重大變化，現(xiàn)在3個(gè)月看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格如下： 投資者通過(guò)構(gòu)造期權(quán)組合進(jìn)行套利。根據(jù)以上資料，回答下列問(wèn)題：構(gòu)造該期權(quán)套利組合的成本為（）美元。