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題目
【多選題】

下列關于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的相關表述中，正確的是（ ）。


A: 投資組合的β系數(shù)是組合內(nèi)所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

B: 投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單項資產(chǎn)的β系數(shù)低

C: β系數(shù)反映的是系統(tǒng)風險

D: 整個股票市場報酬率與無風險報酬率的相關性會影響某一資產(chǎn)的β系數(shù)

答案解析

選項B，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，所以不能分散，因此不能說β系數(shù)一定會比組合中任一單項資產(chǎn)的β系數(shù)低；選項D，β系數(shù)=該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)×該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差，由此可見，β系數(shù)不受整個股票市場報酬率與無風險報酬率的相關性的影響。

答案選 AC

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