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題目

【多選題】

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的相關(guān)表述中，正確的是（）。

A: 投資組合的β系數(shù)是組合內(nèi)所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

B: 投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)低

C: β系數(shù)反映的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D: 整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的相關(guān)性會(huì)影響某一資產(chǎn)的β系數(shù)

答案解析

選項(xiàng)B，β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以不能分散，因此不能說(shuō)β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)低；選項(xiàng)D，β系數(shù)=該股票報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)×該股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差/整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差，由此可見(jiàn)，β系數(shù)不受整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的相關(guān)性的影響。

答案選 AC