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信貸衍生工具是什么

2022-05-17 11:16
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　　信貸衍生工具是將信貸風險從信貸保護購買者轉(zhuǎn)移給信貸保護出售者的一種金融合約。

　　信貸衍生工具主要包括信貸違約互換、資產(chǎn)互換、總收益互換、信貸期權(quán)、一籃子信貸違約互換、信貸息差期權(quán)，其中信貸違約互換是一種雙邊金融合約，當出現(xiàn)信貸違約時，保護出售方可使用現(xiàn)金結(jié)算方式向買方賠償，也可全數(shù)接收該受保的貸款組合；資產(chǎn)互換實際是利率或貨幣互換合約；總收益互換中，轉(zhuǎn)讓者向交易對手轉(zhuǎn)移參考資產(chǎn)的所有風險轉(zhuǎn)移，對方雖然取得該資產(chǎn)的所有經(jīng)濟回報，但同時承受該資產(chǎn)的帶來的所有金融風險；信貸期權(quán)包括認購和認沽期權(quán)；一籃子信貸違約互換是指在資產(chǎn)或貸款組合掛鉤時以一籃子作為參考；信貸息差期權(quán)可以用于對沖因信貸評級下降影響導致債券跌價的風險。

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