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標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的公式

標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的公式

2022-09-01 17:32
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　　標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的公式如下：BRWC（PD）=976.5×N（1.118×G（PD）+1.288）×（1+0.0470×（1-PD）/PD0.44），標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是指授信期限為三年，LGD為50%的情況下，以PD為唯一變量的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)。

　　該公式的核心N（1.118×G（PD）+1.288）表示的是授信期為一年，LGD為100%，而且授信風(fēng)險(xiǎn)極度分散的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，N（x）與G（x）分別代表標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)及其反函數(shù)。而后面的1+0.0470×（1-PD）/PD0.44則表示對授信期為3年的調(diào)整，976.5則是對LGD的調(diào)整。

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