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財務管理beta系數(shù)計算公式

2022-08-29 14:05
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  財務管理beta系數(shù)計算公式為:beta系數(shù)=目標證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差。beta系數(shù)是評估證券系統(tǒng)性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

  在評估股市波動風險與投資機會的方法中,beta系數(shù)是衡量結構性與系統(tǒng)性風險的重要參考指標之一,其含義就是個別資產(chǎn)及其組合(個股波動),相對于整體資產(chǎn)(大盤波動)的偏離程度,其絕對值越大,收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小,其相對于大盤的變化幅度越小。

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