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多頭寬跨式套利的缺點(diǎn)

2022-08-11 18:10
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　　多頭寬跨式套利的缺點(diǎn)在于與多頭跨式套利相比，投資者對價(jià)格波動(dòng)的期待更大。無論哪種期權(quán)頭寸，風(fēng)險(xiǎn)和收益總是對應(yīng)的，獲利的機(jī)會大所以要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也大，獲利的機(jī)會小則要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也較小。

　　寬跨式套利也稱為異價(jià)對敲或勒束式期權(quán)組合，是指投資者同時(shí)買進(jìn)或賣出相同標(biāo)的物、相同到期日，但不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。多頭寬跨式套利是指同時(shí)買入虛值的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的策略。多頭寬跨式套利權(quán)利金較低，其中虛值期權(quán)更多，如果市況演變?yōu)閱芜吺械脑?，寬跨式套利杠桿的作用更大。

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