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風(fēng)險(xiǎn)敞口是什么

2021-07-19 9:46
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　　風(fēng)險(xiǎn)敞口，是指未加保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)未采取任何防范措施而可能導(dǎo)致出現(xiàn)損失的部分。已知風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口是從零至該風(fēng)險(xiǎn)最大損失之間；而未知風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口是從零至無(wú)窮大。

　　度量風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法主要包括：

　　1、使用回歸分析以度量風(fēng)險(xiǎn)敞口：根據(jù)企業(yè)的歷史收益或現(xiàn)金流量與風(fēng)險(xiǎn)要素之間的數(shù)量關(guān)系回歸以估計(jì)要素p系數(shù)，可以檢驗(yàn)未經(jīng)套期保值的企業(yè)現(xiàn)金流量歷史數(shù)據(jù)與風(fēng)險(xiǎn)要素之間的關(guān)系。

　　2、根據(jù)模擬法度量風(fēng)險(xiǎn)敞口：在不同要素實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)收益或現(xiàn)金流量，是一種具有前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

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