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題目
【單選題】

8. 某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風(fēng)險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%。下列說法正確的是（ ）。



A: B股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險小于C股票

B: A股票的必要收益率為12%

C: 乙種投資組合的必要收益率為14%

D: 甲的投資風(fēng)險大于乙的投資風(fēng)險

答案解析

選項A錯誤，A股票的β系數(shù)為1.5，B股票的β系數(shù)為1.0，C股票的β系數(shù)為0.5，所以A股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險大于B股票，B股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險大于C股票。

選項B錯誤，A股票的必要收益率＝8%＋1.5×（12%－8%）＝14%

選項C錯誤，甲種投資組合的β系數(shù)＝1.5×50%＋1.0×30%＋0.5×20%＝1.15

甲種投資組合的風(fēng)險收益率＝1.15×（12%－8%）＝4.6%

乙種投資組合的β系數(shù)＝3.4%/（12%－8%）＝0.85

乙種投資組合的必要收益率＝8%＋3.4%＝11.4%

選項D正確，甲種投資組合的β系數(shù)大于乙種投資組合的β系數(shù)，說明甲的投資風(fēng)險大于乙的投資風(fēng)險。

答案選 D

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1、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當(dāng)前國債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：若投資者投資甲股票，當(dāng)市場上漲5%時，該股票上漲（）。 2、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當(dāng)前國債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：投資組合一的β系數(shù)為（）。 3、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并設(shè)計了甲、乙兩種投資組合，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1和0.5。甲種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。甲種投資組合的β系數(shù)是（）。 4、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當(dāng)前國債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：不能通過資產(chǎn)組合消除的風(fēng)險是（）。 5、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并設(shè)計了甲、乙兩種投資組合，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1和0.5。甲種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。A股票的預(yù)期收益率是（）。 6、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票，并設(shè)計了兩種投資組合：投資組合一，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為30%、20%和50%；投資組合二，甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。甲、乙、丙三種股票的β系數(shù)分別為1.6、1和0.8。全市場組合的收益率為10%，當(dāng)前國債利率為3%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：投資組合二的預(yù)期收益率是（）。 7、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并設(shè)計了甲、乙兩種投資組合，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1和0.5。甲種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。乙種投資組合的預(yù)期收益率是（）。 8、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并設(shè)計了甲、乙兩種投資組合，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1和0.5。甲種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為20%、30%和50%。乙種投資組合中，A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、30%和20%。同期市場上所有股票的平均收益率為8%，無風(fēng)險收益率為4%。假定該公司擬通過投資組合來降低風(fēng)險，則在下列風(fēng)險中，不能通過此舉消除的風(fēng)險是（）。 9、8. 某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風(fēng)險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%。下列說法正確的是（   ）。 10、某證券公司擬進行股票投資，計劃購買甲，乙，丙三種股票，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.6，1.0和0.5，某投資組合的投資比重分別為50%，20%和30%，則該投資組合的β系數(shù)為（ ）。