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題目
【不定項選擇題】

某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：關(guān)于投資組合風險的說法，正確的有（）。

A: 當投資充分組合時，可以分散所有的風險

B: 投資組合的風險包括非系統(tǒng)性風險和系統(tǒng)性風險

C: 系統(tǒng)性風險是可分散的風險

D: 非系統(tǒng)性風險是不可分散的風險

答案解析

本題考查系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。系統(tǒng)性風險屬于不可分散的風險，是由那些影響整個市場的風險因素所引起的，這些因素包括宏觀經(jīng)濟形勢的變動、國家經(jīng)濟政策的變動、稅制改革、政治因素等。非系統(tǒng)性風險屬于可分散風險，是指包括公司財務(wù)風險、經(jīng)營風險等在內(nèi)的特有風險。

答案選 B

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1、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為 1.5，1.0 和 0.5，該投資組合的甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為 50%，20%和30%；全市場組合的預期收益率為 9%，無風險收益率為 4%。則該投資組合的預期收益率為（ ）。 2、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：該投資組合的β系數(shù)為（）。 3、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題：該投資組合的β系數(shù)為(　)。 4、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：下列說法中，正確的有（）。 5、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題：投資者在投資甲股票時所要求的均衡收益率應(yīng)當是(　)。 6、某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.0、1.2和1.5，該投資組合A、B、C三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的收益率為8%，無風險收益率為4%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：投資者在投資A股票時所要求的預期收益率應(yīng)當是（）。 7、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題：下列選項中，正確的是(　)。 8、某公司擬進行股票投資，計劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%，全市場組合的預期收益率為9%，無風險收益率為4%。根據(jù)上述資料，回答下列問題： 關(guān)于資產(chǎn)風險的說法，正確的是(　)。