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題目

【多選題】

股票A的報(bào)酬率的預(yù)期值為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為24%，貝塔系數(shù)為1.5；股票B的報(bào)酬率的預(yù)期值為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為22.5%，貝塔系數(shù)為1.6，則有關(guān)股票A和股票B風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有（）。

A: 股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大

B: 股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小

C: 股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)大

D: 股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)小

答案解析

【解析】本題的主要考核點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。β值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差或變化系數(shù)測(cè)度總風(fēng)險(xiǎn)。
由于股票A的β系數(shù)小于股票B的β系數(shù)，所以，股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小，故B正確。
又由于股票A的報(bào)酬率的預(yù)期值與股票B的報(bào)酬率的預(yù)期值不相等，所以，不能直接根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)判斷總風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)根據(jù)變化系數(shù)來(lái)測(cè)度總風(fēng)險(xiǎn)，股票A的變化系數(shù)=24%÷12%=2，股票B的變化系數(shù)=22.5%÷15%=1.5，股票A的變化系數(shù)大于股票B的變化系數(shù)，所以，股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)大。

答案選 BC