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【單選題】

【0303238】

假設A證券的投資報酬率是10%，標準差是12%。B證券的投資報酬率是18%，標準差是20%。假設投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，預計兩種證券預期報酬率的相關系數(shù)為0.2，則該組合的標準差為（ ）。

A: 11%

B: 12%

C: 13%

D: 11.11%

答案解析

【解析】該投資組合的標準差=【（80%×12%）^2+（20%×20%）^2+2×80%×12%×0.2×20%×20%】^(1/2)=11.11%。

答案選 D

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1、【0303134】假設A證券的期望報酬率是10%，標準差是12%。B證券的期望報酬率是18%，標準差是20%。假設投資于A證券、B證券的比例分別為80%和20%，則該組合的期望報酬率是（      ）。 2、【0304439】證券市場組合的期望報酬率是20%，標準差是20%，高小吉以自有資金100萬和按6%的無風險利率借入資金60萬元進行證券投資，則高小吉的總標準差是（    ）。 3、【0304334】證券市場組合的期望報酬率是20%，標準差是20%，高小吉以自有資金100萬和按6%的無風險利率借入資金60萬元進行證券投資，則高小吉的總期望報酬率是（    ）。 4、【0304835】證券組合的風險僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，與各證券之間報酬率的協(xié)方差無關。（    ） 5、甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量，在現(xiàn)金需求量保持不變的情況下，當有價證券轉換為現(xiàn)金的交易費用從每次10元下降至50元、有價證券投資報酬率從4%上漲至8%時，甲公司現(xiàn)金管理應采取的措施是（ ). 6、甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量，在現(xiàn)金需求量保持不變的情況下，當有價證券轉換為現(xiàn)金的交易費用從每次100元下降至50元、有價證券投資報酬率從4%上漲至8%時，甲公司現(xiàn)金管理應采取的措施是（  ）。 7、甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量，在現(xiàn)金需求量保持不變的情況下，當有價證券轉換為現(xiàn)金的交易費用從每次50元上升至每次100元，有價證券投資報酬率從8%下降至4%時，甲公司現(xiàn)金管理應采取的措施是（  ）。 8、甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量，在現(xiàn)金需求量保持不變的情況下，當有價證券轉換為現(xiàn)金的交易費用從每次100元下降至50元、有價證券投資報酬率從4%上漲至8%時，甲公司現(xiàn)金管理應采取的措施是（  ）。 9、【0303036】下列指標中，屬于影響證券投資組合風險的因素的是（    ）。 10、甲公司建造生產線，預計工期為2年，從20×4年7月1日開始，當日預付承包商建設工程款為3 000萬元。9月30日，追加支付工程進度款為2 000萬元。甲公司生產線建造工程占用的借款包括：（1）20×4年6月1日借入的3年期專門借款4 000萬元，年利率為6%；（2）20×4年1月1日借入的2年期一般借款3 000萬元，年利率為7%。甲公司將閑置部分專門借款投資于貨幣市場基金，月收益率為0.6%。不考慮其他因素，20×4年甲公司建造該建設工程應予以資本化的利息費用是（　?。?/a>