FRM一級考試科目有哪些？各科目考什么內(nèi)容？

　　FRM一級考試科目有四門，分別是《風險管理基礎》、《數(shù)量分析》、《金融市場與產(chǎn)品》、《估值與風險建?！?，整體上內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識及其詳細定義、計量風險的方法等。各科目具體內(nèi)容及分析如下：

風險管理基礎

　　風險管理基礎：Foudations of Risk Management

　　風險管理基礎在FRM一級考試中占比20%

備考資料ue_arc_bkzl
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　　主要考試內(nèi)容：風險管理基礎、風險管理作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定、風險管理的評估、金融災難和風險管理失敗、道德等。

　　其中重點內(nèi)容是風險度量、風險管理過程的評價、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價理論、風險管理的評估。需要大家能夠從實務的角度去研究校對風險業(yè)界的實踐問題，掌握各類組合管理理論（重點）、各類風險管理案例（重點）以及職業(yè)道德。

數(shù)量分析

　　數(shù)量分析：Quantitative Analysis

　　數(shù)量分析在FRM一級考試中占比20%

　　主要考試內(nèi)容：離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡洛法、相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)

　　總結(jié)而言，數(shù)量分析主要考察概率論基礎（刻畫隨機變量、多元分布函數(shù)、隨機變量函數(shù)）、統(tǒng)計學基礎（參數(shù)估計、回歸分析）、蒙特卡洛方法、風險因子建模等。因此這門學科主要以考察計算為主。

金融市場與產(chǎn)品

　　金融市場與產(chǎn)品：Financial Markets and Products

　　金融市場與產(chǎn)品在FRM一級考試中占比30%

　　主要考試內(nèi)容：金融市場、金融產(chǎn)品、場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構(gòu)

　　綜合而言，金融市場與產(chǎn)品重點考察債券的基本原理、衍生產(chǎn)品、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場。旨在介紹金融市場的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關金融產(chǎn)品，其中債券和期權(quán)是其中的重點內(nèi)容。

估值與風險建模

　　估值與風險建模：Valuation and Risk Models

　　估值與風險建模在FRM一級考試中占比30%

　　主要考試內(nèi)容為：風險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。

　　這門科目的重點是風險模型簡介（VAR是重點）、管理線性風險、非線性（期權(quán)）風險模型等等。必須完全掌握：“Var”的概念、優(yōu)缺點、計算方法，以及Var的補充方法--壓力測試。